格兰杰因果检验目的和意义(格兰杰因果检验的意义)

您好,今天小花就为大家解答关于格兰杰因果检验目的和意义，格兰杰因果检验的意义相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、分析如下：单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择，根据P值和原假设判定）。

2、若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系。

3、如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系。

4、扩展资料：对非平稳序列使用传统的估计方法时(像普通最小二乘估计OLS)，以及估计变量间的关系时会得出错误推断。

5、正确的方法是在检验时间趋势之前，要先确定时间序列中是否存在单位根。

6、如果变量不能拒绝有单位根，则认为是非平稳的。

7、如果经过单位根检验得到所研究的序列是非平稳的，可以通过一次或多次差分变为平稳序列。

8、参考资料：百度百科-单位根检验。

本文就讲到这里，希望大家会喜欢。